Beschreibung
Die ifk edition
soll bankwissenschaftliche Forschungsergebnisse einer breiten Leserschaft
zugänglich machen. Die Beiträge zeichnen sich durch die wissenschaftliche
Qualität ihrer theoretischen Analysen und durch Realitätsbezug aus.
Das Buch
beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit von optionspreistheoretisch
basierten Verfahren für die Berechnung von Kreditrisikokosten. Im
Mittelpunkt steht ein Modell von Longstaff und Schwartz zur Ermittlung von
Ausfallrisikoprämien. Mit Daten für festverzinsliche DM-Finanztitel
erfolgt eine empirische Umsetzung.
Der Autor studierte von 1989 bis 1993
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Betriebliche
Finanzwirtschaft und Statistik an der Universtiät Münster. Von 1993 bis
1997 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kreditwesen.
Nach erfolgter Promotion wechselte er in den Bereich Risikocontrolling
eines deutschen Kreditinistituts