Beschreibung
Prognosen zukünftiger Preise sind für volatile Strommärkte
von großer Bedeutung. Fünf Modellarten werden vorgestellt
und hinsichtlich einer Prognose der deutschen
Day-Ahead-Markt-Preise verglichen. Für diesen Markt erfolgt
die Parametrisierung eines Regressionsmodells, bei der eine
Vielzahl von Einflussgrößen auf den Strompreis betrachtet
und ihr Einfluss auf die Prognosegüte anhand von zwei
Fehlermaßen untersucht wird. Es ergibt sich ein Modell, mit
dem bspw. die Lade- und Entladezeiten eines Speichers
bestimmt werden können sowie ein Verfahren zur Auswahl eines
Modells für weitere Prognosen.
Anna Christin Wink ist Absolventin des
Masterstudiengangs “Energiewirtschaftsingenieurwesen” der
Hochschule Niederrhein und arbeitet seit 2016 bei einem
Hamburger Energieversorger.
